دوره و شماره : آماده انتشار

نویسندگان : علی باغانی* ¹ ، فاطمه خوانساری ²

چکیده :
مدیریت قراردادهای مشتقات مالی در شرکت‌های انرژی، به دلیل پیچیدگی‌های بازار، نوسانات شدید قیمت و عوامل تاثیرگذار متعدد نظیر تغییرات ژئوپلیتیکی، شرایط آب‌وهوایی و سیاست‌های دولتی، یکی از چالش‌های بزرگ برای فعالان این صنعت محسوب می‌شود. مشتقات مالی، ابزارهایی نظیر قراردادهای آتی، اختیار معامله، و قراردادهای سلف هستند که برای مدیریت ریسک‌های مالی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با وجود این نقش کلیدی، فرآیند مدیریت قراردادهای مشتقات مالی به دلیل پیچیدگی زیاد، نیاز به تحلیل دقیق داده‌ها و پیش‌بینی‌های لحظه‌ای، می‌تواند مستعد خطاهای انسانی و هزینه‌های عملیاتی بالا باشد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش فناوری‌های نوین، شامل هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML)، در بهینه‌سازی مدیریت قراردادهای مشتقات مالی در شرکت‌های انرژی است. این فناوری‌ها قابلیت تحلیل حجم عظیمی از داده‌های تاریخی و بلادرنگ را دارند و به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند که روندهای غیرمشهود در بازارهای مالی را شناسایی و الگوهای پیچیده را پیش‌بینی کنند. همچنین، هوش مصنوعی می‌تواند با خودکارسازی فرآیندهای اجرایی نظیر بررسی تطابق، تحلیل ریسک، و مدیریت معاملات، خطاهای انسانی را کاهش داده و سرعت تصمیم‌گیری‌های مالی را افزایش دهد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد چگونه الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی تغییرات بازار و قیمت‌گذاری دقیق‌تر ابزارهای مشتقه مالی نقش‌آفرینی می‌کنند. از سوی دیگر، سیستم‌های معاملاتی خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی به اجرای معاملات در زمان‌های بهینه، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش سودآوری کمک می‌کنند.

کلمات کلیدی :
هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، مشتقات مالی، مدیریت ریسک، معاملات.